Alexander K.W. Schmidt
Angestellt, Geschäftsführer, Single Family Office, V+V Capital GmbH & Co. KG
Kleinmachnow, Deutschland
Über mich
Senior Investment Professional mit langjähriger, internationaler Erfahrung für Investments in allen Anlageklassen. Besondere Expertise: - Aufbau von strukturierten und quantitativ gestützten Investment-Prozessen für große Multi Asset Class Portfolios - Implementierung von institutionellen Strukturen und Prozessen im Asset Management - Risikomanagement über alle Risikoarten - Vertrauensbildende Kommunikation mit Stakeholdern, klare und objektive Präsentationen, Höchstmaß an treuhänderischem Veranwortungsbewußtsein
Werdegang
Berufserfahrung von Alexander K.W. Schmidt
Bis heute 3 Jahre, seit Juni 2021
Geschäftsführer, Single Family Office
V+V Capital GmbH & Co. KG
- Aufbau eines großen Investmentportfolios über alle Anlageklassen (Aktien, Fixed Income, Optionen, Structured Credit, Hedge Fonds, Private Equity und Private Debt) - Manager Selektion, v.a. im Bereich Hedge Fonds und Private Equity - Implementierung quantitativer Tools im Rahmen des Investmentprozesses - Verantwortung für Risikomanagement und Einführung interner Kontrollprozesse
4 Jahre und 4 Monate, März 2017 - Juni 2021
Leiter Risikomanagement & Quantitative Analyse, Single Family Office
Majid Al Futtaim
- Quantitative Analysen im Rahmen des Investment-Prozesses, z.B. Strategische Asset Allokation, Manager-Selektion und Manager-Monitoring, Faktormodelle, Performance-Messung - Betreuung aller Anlageklassen (Aktien, Fixed Income, Derivate, Hedge Fonds, Structured Credit und Private Equity, Private Debt) - Verantwortung für das Risikomanagement, z.B. Szenario-Analysen, Risikomodellierung über alle Anlageklassen - Mitglied in den Ausschüssen Anlagestrategie, Manager-Selektion und Risikomanagement (Vorsitz)
1 Jahr und 8 Monate, Juli 2015 - Feb. 2017
Leiter Risikomanagement, Financial Assets
Alceda Fund Management S.A.
- Führungsverantwortung für das regulatorische und operationelle Risikocontrolling der Luxemburger KVG (vorwiegend liquide alternative Anlagestrategien). - Aufbau eines konstruktiven Dialogs mit den internen Portfoliomanagern z.B. Diskussion von Hedging-Strategien und Szenarioanalysen sowie Entwurf eines transaktionsbasierten Performance-Attribution-Modells
3 Jahre und 9 Monate, Okt. 2011 - Juni 2015
Vice President, Risk & Quant Team
BlackRock
- Integration eines proaktiven Risikomanagements in die ganzheitliche Betreuung von Fixed Income Mandaten der EMEA Financial Institutions Group und für Geldmarktfonds durch enge Zusammenarbeit mit Portfoliomanagement- und Sales-Teams - Risiko-, Performance- und ad-hoc quantitative Analysen für Portfoliomanager, z.B. Schätzung von Durationsparametern, Szenario-Analysen, Stress-Testing neuer Handelsideen, Performance-Attribution, Korrelationsstudien
2 Jahre und 5 Monate, Juni 2009 - Okt. 2011
Risk Manager, Hedge Fonds
Trafalgar Asset Managers
- Weiterentwicklung und Professionalisierung des Risikomanagements für Equity Long/Short, Event-Driven, Kredit- und Volatilitätsstrategien (AUM: ca. $1.8 Mrd.) - Erstellung von Analysen/Entscheidungshilfen für Portfoliomanager z.B. Berechnung optimaler Hedges für Equity Long/Short und High Yield Fonds, Schätzung eines Stress-Tests zur Modellierung von Liquiditätsrisiken, Einführung eines Risikobudgetmodells für Event-Driven Strategies
1 Jahr und 11 Monate, Aug. 2007 - Juni 2009
Market Risk Analyst, Zinsderivate
The Royal Bank of Scotland
- Erstellung von Risikoanalysen und Reports im Geschäftsbereich Flow Rates Trading (Swaps, Futures, Vanilla Optionen). - Regelmäßige Rücksprache mit dem Handelsdesk bzgl. Risikolimits und P&L, Mitarbeit bei Projekten zur Erfüllung neuer regulatorischer Standards (z.B. Berücksichtigung von spezifischen Basisrisiken im VaR-Modell) - Unterstützung bei der Modellvalidierung (Zinsstrukturkurven, Optionspreis-/Risikomodelle)
Ausbildung von Alexander K.W. Schmidt
1 Jahr und 3 Monate, Sep. 2006 - Nov. 2007
Financial Mathematics, MSc
King's College London
Exotic Derivatives, Interest Rate and FX Dynamics, Risk-Neutral Valuation, Distribution Theory, Computational and Numerical Methods, Applied Computational Finance
4 Jahre und 6 Monate, Okt. 2001 - März 2006
Economics, Dipl.-Volksw.
Universität Bonn
Macroeconomics (Monetary Policy, Stabilization Policy, International Economics), Option Pricing, Theory of Capital Markets and Portfolio Management, Statistics
Sprachen
Englisch
Fließend
Deutsch
Muttersprache